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白糖期权主力合约概览
白糖期权SR901看涨期权C看跌期权P成交量日增仓涨跌幅收盘价行权价收盘价涨跌幅日增仓成交量420+246-9.84%275.04900128.0+67.32%++432-8.69%215.55000167.0+57.55%++14-9.35%160.05100206.5+41.92%+1501244
行情引见和阐发
今日白糖期货合约SR901增仓下跌,收报5043元/吨,跌幅为-1.72%,成交量为70.35万手,持仓量为38.16万手,日增仓+18998手。近三年的5日、10日、20日和30日的汗青波动率均值别离为10.94%、11.35%、11.63%和12.02%。
8月1日,白糖期权成交量5.72万手(按双边计较,下同),持仓量16.71万手,成交额5742.89万元。成交量和持仓量的PC-Ratio别离为0.76和0.49,从成交量来看投资者偏都雅涨期权,从持仓比率来看后市仍然偏灰心。从持仓分布来看(考虑成交量,拔取流动性较好的期权合约),看涨期权在5700处有最大持仓量,申明在此有较强压制;看跌期权在4900有最大持仓量,显示此处有较强支持。全体上,一月合约和蒲月合约成交量别离占所有合约的85.32%和12.40%,持仓量占比别离为71.43%和19.05%。白糖期货SR901所对应的期权合约系列成交量最大、流动性最好。
受标的白糖期货SR901合约增仓下跌影响,看涨期权普跌、看跌期权普涨。看涨期权中,SR901-C-4600领跌,跌幅达-10.88%,SR901-C-5200次之,为-10.59%;看跌期权中,SR901-P-4700领涨,涨幅达+79.75%,SR901-P-4800次之,为+78.90%。SR901系列平值期权隐含波动率收于16.53%,较前一买卖日小幅上升。
郑糖SR901合约震动下跌,期价下行至布林中轨;日线级别看,MACD处于0轴上方,红柱大幅下降;KDJ目标死叉向下,后续仍有下跌可能。国内方面,适逢季候性用糖高峰,现货端进行旺季采购,糖价前期维持上涨趋向。当前制糖集团报价持稳,总体成交一般,西部地域现货报价根基持稳,部门地域报价小幅上调;北部区域和东部区域报价小幅调整,部门批发市场所同价钱震动下调。因泰国出口大幅添加,缅甸、台湾、柬埔寨等国度和地域进口成品糖近30万吨,连系边境私运事务频发,后期国内现货发卖压力预期上涨。建议对夏日发卖预期隆重乐观,期价前期反弹并非反转,持久看仍处熊市中期、减产中期。激进者短线可在5045-5070元/吨区间内逢高轻仓短空,止损5080元/吨,新进空单日内操作为主,不宜过度追低。期权操作上,标的目的性策略:逢高建立熊市看跌期权组合,即买入SR901P5100,同时卖出SR901P5000;波动率策略:波动率短期维持震动,留意九月和一月份之间不合理刻日布局,新单临时观望或择机建立日历价差组合套利操作。
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